Сетевое издание
Современные проблемы науки и образования
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,940

МОДЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Стрельцова Е.Д. 1 Богомягкова И.В. 1 Стрельцов В.С. 1
1 Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова (НПИ)
В статье предложен подход изменения экологической стратегии с природоохранной на предупреждаю-щую, в аспекте которого разработан инструментарий, осуществляющий процедуру проведения эколо-гического скрининга. При этом поставлена задача определения степени соответствия имеющихся в портфеле инвестиционных проектов экологическим критериям и установление их приоритетности. В связи с тем, что состояние окружающей среды не поддаётся количественному описанию, решение по-ставленной задачи осуществляется в условиях неопределённости. Оценка инвестиционных проектов развития региона базируется на применении нечёткой алгебры к формальному описанию знаний экс-пертов и использованию нечёткой логики в процессе формулирования заключений в императивах эко-лого-экономического развития региона. Изложены результаты создания комплекса экономико-математических моделей, позволяющих вводить в базу знаний правила логического выводапри оценке соответствия инвестиционных проектов экологическим критериям по степени воздействия на окру-жающую среду.
логический вывод.
база знаний
нечёткая логика
нечёткая алгебра
экономико-математические модели
природоохранная стратегия
1. Стрельцова Е.Д.,Богомягкова И.В.,Стрельцов В.С. Агентно-ориентированные модели в системе поддержки принятия решений по управлению межбюджетным регулировани-ем//Економiчний вiсник Нацiонального гiрничногоунiверсiтету.-2014.-№2.-С.108-113.
2. Стрельцова Е.Д.,Богомягкова И.В.,Стрельцов В.С. Алгебра множеств и территориальный бюджет// Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем: Материалы IXМеждунар. науч.практ.конф. Кисловодск, 2008.-С.272-275.
3. Стрельцова Е.Д.,Богомягкова И.В.,Стрельцов В.С. Формирование оптимального поведения сложных систем// Математические методы в технике и технологиях. ММТТ-19: Сб. тр.20 Междунар. конф. Ярославль, 2007 .- Том 8, секц.8.-С.80-82.
4. Стрельцова Е.Д.,Богомягкова И.В.,Стрельцов В.С.Универсальные алгебры и террито-риальный бюджет// Математические методы в технике и технологиях. ММТТ-19: Сб. тр.19 Междунар. конф. Казань, 2006 .- Том 7, секц.7.-С.87-89.
5. Стрельцова Е.Д., Богомягкова И.В.,Стрельцов В.С. Совершенствование инструмента-рия стратегического управления межбюджетным регулированием// Вестник удмуртского университета.-2014.-выпуск 3.-С.112-115.
6. Стрельцова Е.Д.,Богомягкова И.В.,Стрельцов В.С.Модель поведения автоматов в пе-реключаемых случайных средах для принятия решений по межбюджетному регулированию// Вектор науки Тольяттинского государственного университета серия Экономика и управление.-2014.-№1(16).-С. 71-74.
7. Стрельцова Е.Д., Матвеева Л.Г., Рожков В.А. Стратегический подход к капитализации ресурсов предприятий электроэнергетики на базе нечёткой логики// Международный журнал экспериментального образования.-2014.-№8.-С. 132-134.
В настоящее время развивается новое  направление риск-менеджмента инвестиционных проектов на базе оценки экологических последствий их влияния на окружающую среду как важнейших факторов принятия хозяйственных решений и устойчивого развития экономики региона. На этапе отбора потенциальными инвесторами инвестиционных проектов и принятия решений о включении их в программы финансирования особую роль играет этап экологического скрининга. При этом основной задачей является определение степени соответствия имеющихся в базе инвестиционных проектов экологическим критериям и установление их приоритетности. Решение этой задачи осуществляется  в условиях неопределённости, т.к. состояние окружающей среды в подавляющем большинстве случаев не поддаётся количественному описанию и приводит к необходимости обработки  информации качественного характера. В статье предложен подход изменения экологической стратегии с природоохранной на предупреждающую, в аспекте которого  разработан инструментарий, осуществляющий  процедуру проведения экологического скрининга. Предложенный инструментарий оценки экологической привлекательности (приемлемости) на этапе экологического скрининга представляет собой экономико-математическую модель определения соответствия инвестиционных проектов экологическим критериям, производящую оценку соответствия инвестиционных проектов экологическим критериям на основе классификации  по степени воздействия на окружающую среду [1], а также на основе экологических критериев инвестора[1]. В соответствии с классификацией, приведённой в [1], каждому инвестиционному проекту  присваивается категория А, Б, В,Г. К категории  А относятся  инвестиционные проекты, которые могут привести к необратимым экологическим последствиям, к категории Б - проекты, реализация которых может привести к неблагоприятному воздействию на окружающую среду (один природный компонент или более), однако эти воздействия легко узнаваемы и их можно избежать, применив экологические, природоохранные или компенсационные меры, к категории В- проекты, реализация которых не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду и не приведёт к каким-либо неблагоприятным воздействиям,  к категории Г - инвестиционные проекты,  не связанные с промышленным производством и предусматривающие улучшение состояния окружающей среды. Как известно, информация, содержащаяся в заявке на финансирование проекта,  во-первых, не полностью описывает его свойства, и, во-вторых, является слабо формализуемой.  Необходимость формального описания слабоструктурированных знаний специалиста по экологической оценке инвестиционных проектов обусловила необходимость применения математического аппарата нечёткой алгебры и нечёткой логики при построении экономико-математической модели . Задача ставится следующим образом.  Обозначим множество рассматриваемых инвестиционных проектов  через .  Систему показателей, используемых для экологической оценки множества проектов , обозначим  , где система категорий, присваиваемых рассматриваемым проектам по степени воздействия на окружающую среду,  характеристика соответствия проектов экологическим критериям. В диссертационной работе предложено формальное описание системы показателей  в виде лингвистических переменных ,,

где  , - множества термов лингвистических переменных соответственно ; , их универсумы; , - функции принадлежности термов и , .Термы  и представлены нечёткими множествами  , , которые формально описывают качественные экологические характеристики представленных проектов. Функции принадлежности  и  представляют собой семантику нечётких множеств , , ставящих в соответствие  элементам   и некоторое действительное число , . Зададим терм-множество лингвистической переменной таким образом, что в роли его элементов  будут выступать категории  А, Б, В и Г , обозначаемые в дели  переменными , т.е. : ; ; ; . В качестве элементов терм-множества лингвистической переменной выберем качественные показатели степени соответствия инвестиционных проектов экологическим критериям; ; , где  - реализация инвестиционного проекта должна привести к ликвидации источника воздействия на окружающую среду. Переменной обозначена реализация инвестиционного проекта должна быть направлена на решение одной из нескольких экологических проблем: загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв;  накопления опасных и иных отходов;  истощения или уничтожения природных ресурсов;  изменения традиционных видов землепользования; изменения природных ландшафтов и др. Переменнойобозначена реализация инвестиционного проекта не должна приводить к возникновению неблагоприятного воздействия на окружающую среду за счёт: наращивания выпуска продукции; коренного изменения основной технологии; необходимости увеличения объёмов используемого сырья, которым являются полезные ископаемые;  использования невозобновляемых природных ресурсов. Для формального представления результатов оценки соответствия рассматриваемого проекта экологическим критериям автором предложено ввести лингвистическую переменную «Уровень соответствия»,  в виде кортежа , где  название лингвистической переменной;

терм-множество; универсальное множество, на котором задана семантика  с набором функций принадлежности . Элементы  представляют собой качественные показатели степени соответствия представленных проектов экологическим критериям и описываются нечёткими переменными, , , описываемые нечёткими множествами . Введём обозначения , , , в связи с чем значения лингвистической переменной представляет собой множество термов .  Задача ставится таким образом, чтобы для любых заданных экспертами значений  и  лингвистических переменных и  определить степень соответствия представленного в заявке на финансирование проекта экологическим критериям. Модель  должна помочь пользователю установить численное значение степени соответствия представленного к финансированию проекта ,  экологическим критериям. Оперируя представлениями экспертов-профессионалов, сформированных ими на базе знаний и опыта, примем, что задача о соответствии проекта  экологическим критериям может быть описана следующими предложениями естественного языка:

- если реализация проекта может привести к необратимым экологическим последствиям (класс А), то проект не соответствует экологическим критериям;

- если реализация проекта  в соответствии с классификацией по степени воздействия на окружающую среду относится к категории Б и одновременно в соответствии с экологическими критериями относится категории  (таблица 2.2), то следует считать, что проект  не полностью соответствует  экологическим критериям;

- если реализация проекта  по классификации  степени воздействия на окружающую среду относится к категории Б и одновременно по принятым экологическим критериям относится категории , то делается вывод о его несоответствии экологическим критериям;

- при рассмотрении проекта , относящегося к классу В или относящегося к категории, ,или по таблице 2.2.,  принимается заключение о соответствии проекта экологическим критериям;

- если представленный в заявку на финансирование проект  не связан с промышленным производством и предусматривает улучшение состояния окружающей среды (категория Г), то при соответствии любому экологическому критерию ,или принимается заключение о соответствии проекта экологическим критериям. Зададим семантику нечётких множествв виде функций принадлежности    трапецеидального вида, полагая, что их универсумы представляют собой отрезки , , ; . Введённые функции принадлежности имеют следующий вид:

Семантика нечётких множеств ,  задана посредством трапециевидных функций принадлежности  , , . Принимая их универсумы в виде отрезков , можно записать аналитические выражения этих функций:

Функции принадлежности нечётких множеств , составляющих лингвистическую переменную , опишем в виде аналитических выражений, графики которых имеют треугольный вид , , . Полагая, что представленные к финансированию инвестиционные проекты оцениваются по трёх-бальной шкале, т.е. , запишем аналитические выражения функций принадлежности:

Модель, осуществляющая оценку степени соответствия представленного к финансированию инвестиционного проекта , построена в диссертационной работе на основе использования инструментального средства MATLAB пакета FuzzyLogicToolbox. В модели применяется алгоритм нечёткого вывода типа MAMDANI. Представимая в системе MATLAB вербальная форма системы правил вывода, сформированная на основе знаний и опыта экспертов профессионалов, имеет вид:

If CLASS is A then URS is NPS;If CLASS is B and SOOTW is REP then URS is NPS;

If CLASS is B and SOOTW is LIW then URS is NS;If CLASS is W or SOOTW is LIW then URS is S;

If CLASS is W or SOOTW is REP then URS is S;If CLASS is W or SOOTW is ND then URS is S;

If CLASS is G or SOOTW is LIW then URS is S;If CLASS is G or SOOTW is REP then URS is S;

If CLASS is G or SOOTW is ND then URS is S.

На рис. приведена графическая форма функционирования модели .

 
 
 

 

 

 

 

 


Результат функционирования модели

 

Рисунок показывает, что для проекта класса А (, степень соответствия экологическому критерию которого оценивается качественным показателем ( устанавливается показатель уровня соответствия экологическим критериям .

Выводы

В статьеполучены следующие результаты, обладающие научной новизной.

1.             Разработан новый подход к проектно-экологическому анализу инвестиционных проектов на этапе экологического скрининга, отличающийся от существующих  включением экономико-математических моделей в цепочку анализа обработки слабоструктурированных результатов экспертных оценок.  Преимущество подхода состоит  возможности формального описания  и использования знаний экспертов-профессионалов для оценки инвестиционных проектов в императивах экономико-экологического развития региона.

2.             Разработан комплекс экономико-математических моделей проектно-инвестиционного анализа на этапе экологического скрининга,  отличающийся от существующих применением математического аппарата нечёткой алгебры и нечёткой логики. Преимущество моделей заключается в возможности количественной обработки информации качественного характера, отражающей слабоструктурированные знания специалистов.

Рецензенты:

Чернова О.А., д.э.н., профессор кафедры «Информационная экономика» Южного Федерального университета, г. Ростов-на-Дону;

Щербаков С.М. д.э.н., профессор кафедры Информационных систем и прикладной информатики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону.


Библиографическая ссылка

Стрельцова Е.Д., Богомягкова И.В., Стрельцов В.С. МОДЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. ;
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17505 (дата обращения: 17.09.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.074