Сетевое издание
Современные проблемы науки и образования
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,940

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВЫХ СЕКТОРОВ СТРАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Закирова У.В. 1 Огородникова Н.Н. 1
1 ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Отличительной особенностью современной экономики является тесная экономическая взаимосвязь между различными странами. С помощью данного исследования была сделана попытка установления существования взаимозависимости между странами Европы, Америки, Азии и Австралии. В качестве метода исследования использовался кластерный анализ, для проведения которого был выбран один из основных фондовых индексов для каждой страны. Признаком кластеризации стала доля компаний, входящих в состав индекса и принадлежащих финансовому сектору. Правдивость кластеризации подтверждена с помощью дополнительного анализа данных. Внутри каждого кластера был проведен анализ темпа роста ВВП на душу населения, взятого за последние 6 лет. Также между кластерами проводился вспомогательный корреляционный анализ колебаний фондовых индексов для каждой страны. По полученным результатам было обнаружено, что кластеризация является достоверной. Полученные результаты исследования носят рекомендательный характер и могут найти свое применение, например, в инвестиционной деятельности, то есть выступать неким инструментом для выбора страны, в которую стоит вложить свои активы, так как изменения в экономике одной страны повлекут за собой изменения во всем кластере.
корреляционный анализ
инвестиционная деятельность
экономическая безопасность
экономическая взаимозависимость
кластерный анализ
1. Зимин А.А. Взаимовлияние стран в условиях кризиса // Философия хозяйства. – 2009. - № 6 (66).
2. Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 735 с.
3. EconStats [Электронный ресурс]. - URL: http://www.econstats.com/eqty (дата обращения: 12.10.2013).
4. Investing.com [Электронный ресурс]. - URL: http://ru.investing.com/indices/ (дата обращения: 28.09.2013).
5. TRADING ECONOMICS [Электронный ресурс]. - URL: http://ru.tradingeconomics.com/ (дата обращения: 3.10.2013).

Современная мировая экономика становится глобальной, и ее отличительной особенностью является тесная взаимосвязь экономического развития различных стран. Увеличение национального дохода в одной стране способствует росту импорта товаров и услуг. Увеличение дохода и импорта в одной стране и, соответственно, в другой вызывает ответный спрос на импорт в третьих странах в силу взаимосвязанности производственных процессов. Так происходит не только на уровне торговли, но и в целом во всей экономике [1].

Изменения в экономическом состоянии одной страны с большой долей вероятности вызовут ответный эффект в другой. Однако неравномерность развития различных стран и неравноценный интерес к их участию в международных экономических отношениях делают позиции сторон неравными, то есть влияние стран между собой довольно-таки различно.

Все ведущие страны стремятся обеспечить себе долговременные стратегические преимущества в экономике, поэтому вопрос экономической безопасности носит общемировой характер и затрагивает в разной мере интересы всех государств [2]. Чтобы максимально обезопасить экономику страны, необходимо понимать какие страны напрямую влияют на нее, поэтому выявление взаимозависимости между странами действительно актуально.

В качестве метода исследования был выбран кластерный анализ. Данный метод заключается в разбиении исходных данных на группы таким образом, чтобы элементы, входящие в одну группу, были максимально «схожи» по какому-то заранее определенному критерию, а элементы из разных групп были максимально «отличными» друг от друга.

Для получения более точных результатов были рассмотрены страны:

  • Европы: Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Эстония;
  • Америки: Бразилия, Канада, Мексика, США;
  • Азии: Индия, Южная Корея, Япония;
  • Австралия.

Для выбора признака кластеризации был рассмотрен один из основных фондовых индексов каждой страны. Фондовый индекс - это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него ценных бумаг. В корзину ценных бумаг входят акции компаний различных отраслей, например финансовая, промышленная, фармацевтическая и т.д. Таким образом, доля компаний, входящих в состав индекса и принадлежащих финансовому сектору, стала данным критерием [4].

Кластерный анализ был проведен в среде STATISTICA, его результаты представлены на дендрограмме (рис. 1), для наглядности каждый кластер выделен отдельным цветом.

Рис. 1. Дендрограмма из среды STATISTICA.

В зависимости от выбора признака кластеризации были получены следующие кластеры, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение стран по группам в результате проведения кластерного анализа

№ кластера

Члены кластера

Средняя доля фин. сектора, %

1

Япония, Южная Корея, Бразилия, Канада, Австралия, Россия

8.03%

2

Германия, США, Франция, Финляндия

11.07%

3

Эстония, Индия, Украина, Турция, Мексика

11.81%

4

Великобритания, Нидерланды, Швейцария

19.28%

Согласно данным таблицы 1 наибольшая доля компаний, занимающихся финансовой деятельностью, в составе индекса у четвертого кластера, а наименьшее число - у первого.

ВВП на душу населения является одним из важнейших экономических показателей страны. Так как он отражает состояние экономики, то у стран в каждом кластере должно наблюдаться идентичное поведение темпа роста данной величины.

Для подтверждения правдивости кластерного разбиения представлены графики темпа роста ВВП на душу населения в % для каждого кластера начиная с 2007 года (рис. 2-5) [5]. Выбор такого периода обусловлен тем, что экономические агенты острее реагируют на отрицательные шоки, а именно на этот период приходится мировой финансовый кризис 2008 года.

Рис. 2. Темп роста ВВП на душу населения для кластера 1

Рис. 3. Темп роста ВВП на душу населения для кластера 2

Рис. 4. Темп роста ВВП на душу населения для кластера 3

Рис. 5. Темп роста ВВП на душу населения для кластера 4

Идентичность поведения графиков говорит о том, что в целом у стран из одного кластера наблюдается сходство в динамике изменений экономик.

Но существует ли значительная взаимосвязь между кластерами? Для выявления данной связи была проведена проверка корреляционной зависимости колебаний индексов стран за период с 2000 по 2013 год как в кластере, так и вне его [3]. Расчеты проводились на квартальных данных, что позволило более точно отследить динамику. Рассматривались данные о колебании фондовых индексов, взятые за 51 квартал – с первого квартала 2000 г. по третий квартал 2013 г. Для наглядности результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Уровень корреляционной зависимости между странами

Проанализировав, между какими странами из разных кластеров наибольшая связь, было выявлено, что все представленные страны либо находятся в экономических содружествах, например таких, как Большая восьмерка, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и Организация экономического сотрудничества и развития, либо состоят в тесных торговых отношениях, например Украина и Германия или Канада и США.

Таким образом, после проведения вспомогательного корреляционного анализа можно сказать, что результаты кластерного анализа являются вполне достоверными и могут применяться на практике.

По полученным результатам видно, какие страны взаимодействуют между собой напрямую, то есть их экономики взаимосвязаны. Таким образом, если в одной стране произойдет какое-либо экономически значимое событие, то на всех странах кластера оно скажется в какой-то мере.

Также полученные результаты исследования могут найти свое применение в инвестиционной деятельности, то есть выступать неким инструментом для выбора страны, в которую стоит вложить свои активы. Поскольку упадок экономического роста в одной стране с большой долей вероятности приведет к аналогичным последствиям в странах, находящихся в одном кластере.

Рецензенты:

Лялькина Г.Б., д.ф.-м.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

Румянцев А.Н., д.ф.-м.н., профессор, генеральный директор ООО «ИБС-Пермь», ООО «ИБС-Пермь», г Пермь.


Библиографическая ссылка

Закирова У.В., Огородникова Н.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВЫХ СЕКТОРОВ СТРАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. ;
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11777 (дата обращения: 07.12.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.074