В статье представлено описание разработанных алгоритмов, моделей и методик расчета подразумеваемой волатильности, оценки стоимости финансовых продуктов типа Опцион в рамках автоматизированной системы мониторинга ситуации на фондовом рынке и поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении. Описывается решение задачи расчета волатильности при помощи совокупности традиционных методов расчета стоимости опциона – метод Блека – Шоулза и метод биномиального дерева в комбинации с численным методом бисекционного поиска для быстрого нахождения подразумеваемой волатильности. Значения, получаемые при помощи описанных моделей, могут быть рассчитаны в режиме реального времени, благодаря возможности параметризации точности и производительности алгоритмов.

The article represents the detailed description of developed algorithms, models and methods for calculating the implied volatility, evaluating the approximate price of Option type financial products as part of development of the automated monitoring and decision support system in field of credit derivatives market trading. Implied volatility is the very important financial parameter for risk management related activities characterizing measure of risk taken by executing the financial product in specified period of time. Volatility can be expressed either as absolute value or as percentage of base price of product. Given explanation of algorithms of volatility calculation in total of methods evaluating option price (Black – Sholes and binomial tree) combining with calculus of approximations method – bisectional search. The calculation process can be performed in real-time since it allows to tune up the accuracy and performance.