Известные модели составления оптимальной структуры портфеля для расчета доходности ценной бумаги используют единственное суточное измерение ее стоимости. При этом не учитывается тот факт, что стоимость ценной бумаги в течение торгового дня колеблется, достигая минимального и максимального значения. В работе предлагается модель составления оптимальной структуры фондового портфеля с учетом суточных колебаний стоимости акций. Для описания доходностей ценных бумаг используются треугольные нечеткие числа, построенные с учетом изменения цены активов за рассматриваемый период времени. В работе приводится пример использования модели для построения портфеля из семи типов ценных бумаг. Проведено сравнение с обычными методами, которое показало, что предлагаемая модель позволяет составить более эффективный портфель с точки зрения максимизации доходности и минимизации риска инвестиций.

Known models of investment portfolio usesingle securityprice in a trade day to calculate security yield. These models ignore the fact that security price varies from minimum to maximum during the trade day. We describe the model of investment portfolio that takes into consideration fluctuation of security price. The model uses fuzzy numbers that based on changing security price duringthe day to describe security yield. For example portfolio of seven types of security was built. The comparison showed that model that uses fuzzy numbers allows to get portfolio with higher yield and lower risk.