Исследование определяет основные факторы, способные оказать существенное влияние на риск потери ликвидности коммерческого банка. Анализируются ряды временной динамики макроэкономических факторов, влияющих на риск ликвидности кредитной организации. Оцениваются диапазоны вариативности таких факторов. Предложена двухуровневая модель управления ликвидностью кредитных организаций. Первый уровень позволяет определить затраты банка на управление ликвидностью в условиях наихудшего состояния – недостаточности ликвидности. Второй уровень позволяет не допускать предельного состояния ликвидности путем выбора оптимального по затратам варианта пополнения ликвидности в любом промежуточном сценарии. Авторским алгоритмом генерируется дерево решений оптимального управления ликвидностью для всей траектории изменения ликвидности: от устойчивого состояния до стрессового. Построены и исследованы сценарное поле и поле дерева решений вариантов управления ликвидностью банков.
The study identifies the main factors that may have a significant impact on the liquidity risk of commercial bank. Analyzed the series of the temporal dynamics of macroeconomic factors, affecting the liquidity risk of the credit institution. Estimated the ranges of variation of these factors. We propose a two-level model of the liquidity management of credit institutions. The first level allows determine the costs of the bank for managing liquidity in the worst condition - lack of liquidity. The second level allows you to avoid limiting the liquidity position by choosing the best cost option replenish liquidity in any intermediate scenario. Author´s algorithm generates a decision tree of optimal liquidity management for the entire trajectory of change in liquidity from the steady state to the stress. Constructed and studied scenic field, and a decision tree for liquidity management of banks.
1. Артемьев А.В., Минаков В.Ф., Макарчук Т.А. Управление обучением персонала коммерческого банка // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 3. – С. 11–15.
2. Горячева Е.А., Минаков В.Ф., Барабанова М.И. Модель управления ликвидностью при контроле Банком России в режиме реального времени // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 166-170.
3. Минаков В.Ф. Повышение ликвидности банков распределением сеансов электронных платежей // Доклады 5-й Международной научной конференции «Информационные технологии в бизнесе». – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – С. 7-10.
4. Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н. Регулирование структуры ликвидности финансовых ресурсов в течение операционного дня // Межвуз. сб. науч.-практ. трудов, вып. 4. – Ставрополь : Мир данных, 2005. – С. 33-35.
5. Минаков В.Ф., Горячева Е.А., Коблев М.С. Возможности повышения ликвидности банков средствами распределения сеансов электронных платежей в системе межбанковских расчетов // Информационные технологии в экономике, управлении и образовании : сб. науч. трудов. – СПб. : Изд-во СПГУЭФ, 2010. – С. 18-27.
6. Минаков В.Ф., Коблев М.С., Акулов А.А. Распределение сеансов электронных платежей как средство снижения риска ликвидности банков // Проблемы становления хозяйственной системы России инновационного типа в условиях экономического кризиса : сб. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – С. 199-203.
7. Минаков В.Ф., Коблев М.С., Сотавов А.К. Разработка информационно-аналитической системы оценки рисков банков // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в ХХI веке : сб. науч. трудов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – С. 174-178.
8. Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н., Король А.С., Галстян А.Ш., Азаров И.В. Оптимизация автоматизированных систем межбанковских расчетов // Финансы и кредит. – 2006. – № 20 (224). – С. 17–21.
9. Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н., Король А.С., Шевцов М.А. Пустахайлов С.К. Математическое моделирование автоматизированных информационных процессов // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2006. – № 3 (7). – С. 15–18.
10. Официальный сайт Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный ресурс]. - URL: http://www.bis.org/bcbs/index.htm (дата обращения: 20.08.2013).
11. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 20.08.2013).
12. Официальный сайт Совета по финансовой стабильности [Электронный ресурс]. - URL: http://www.financialstabilityboard.org/ (дата обращения: 20.08.2013).
13. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 20.08.2013).
14. Сорокина И.О. Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности // Экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 80-88.